Что такое кредитный скоринг, зачем он нужен банкам и как не стать плохим клиентом

Что такое скоринг расшифровка термина

Скоринг (scoring) — система оценки благонадежности потенциальных клиентов, в основу которой закладываются статистические данные. Термин возник от английского слова «score» что переводится как «счет».

В подавляющем большинстве случаев это компьютерная программа (робот), которая в автоматическом режиме оценивает риски кредитной организации при рассмотрении поступившей от клиента заявки.

Что такое кредитный скоринг, зачем он нужен банкам и как не стать плохим клиентом

Сейчас практически на любой кредитный продукт можно подать онлайн-заявку. Это удобно для того, чтобы не тратить время на личное посещение банковского офиса. Предварительное решение вынесет скоринговая программа, поэтому потенциальный клиент сможет узнать его без личного визита в офис кредитной организации. Скоринг призван ответить на главные вопросы:

  • На сколько заемщик соответствует основным требованиям по программе — возраст, регион проживания, актуальность документальных и контактных данных.
  • Каков уровень риска сотрудничества с обратившимся клиентом — анализируется состояние кредитной истории с выведением общего балла.
  • Целесообразно ли выдавать потенциальному заемщику запрошенную им сумму.

Вся указанная информация выводится системой в режиме реального времени — в течение 1-5 минут. Естественно, что даже самый большой штат сотрудников не сможет обрабатывать все поступающие заявки в течение такого короткого времени. Сотруднику для рассмотрения одной заявки потребуется около получаса, а программе — не более 5 минут.

Скоринговая модель Донцовой-Никифоровой 1999 г.

Донцова Л.В.

Экономисты Донцова Л.В. и Никифорова Н.А. предлагают скоринговую модель оценки платежеспособности предприятия, которая позволяет отнести предприятие к одному из шести классов платежеспособности, на основании оценки шести финансовых коэффициентов.

Показатель 1 класс(балл) 2 класс(балл) 3 класс(балл) 4 класс(балл) 5 класс(балл) 6 класс(балл)
Коэффициент абсолютной ликвидности0.25 и больше (20)0.2160.15(12)0.1(8)0.05(4)Меньше 0.05(0)
Коэффициент быстрой ликвидности1 и больше(18)0.9(15)0.8
(12)
0.7(9)0.6(6)Меньше 0.5(0)
Коэффициент текущей ликвидности2 и больше(16.5)1.7(1201.4(7.5)1.1(3)1(1.5)Меньше 1(0)
Коэффициент финансовой независимости0.6 и больше(17)0.54(12)0.43(7.4)0.41(1.8)0.4(1)Меньше 0.4(0)
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами0.5 и больше(15)0.4(12)0.3(9)0.2(6)0.1(3)Меньше 0.1(0)
Коэффициент обеспеченности запасов1 и больше(15)0.9(12)0.8(9)0.7(6)0.6(3)Меньше 0.6(0)
Минимальное значение границы в баллах10064502818
1 класс>100 балловПредприятие имеет хороший запас финансовой прочности
2 класс>64 балловПредприятие имеет незначительную вероятность погашения долгов, в целом риск есть
3 класс>50 балловПроблемное предприятие
4 класс>28 балловПредприятие имеет высокий риск банкротства
5 класс>18 балловПредприятие имеет очень высокий риск банкротства, меры по оздоровлению, скорее всего, не помогут
6 классПредприятие финансово несостоятельно

Примечание:

В модели оценки основной упор делается на коэффициенты ликвидности (коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности), а также на коэффициенты оборачиваемости (коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности запасов).

Расчет финансовых коэффициентов в скоринговой модели

КоэффициентыФормулаРасчет

Коэффициент абсолютной ликвидности

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства стр.1250 / (стр.1510+стр1520)

Коэффициент быстрой ликвидности

 (Оборотные активы – Запасы) / Краткосрочные обязательства(стр.1250+стр.1240) / (стр.1510+ стр.1520)

Коэффициент текущей ликвидности

Оборотные активы / Краткосрочные обязательствастр.1200 / (стр.1510+стр.1520)

Коэффициент финансовой независимости

Собственный капитал / Активы стр.1300 / стр.1600

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

(Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные активы  (стр.1300-стр.1100) / стр.1200 

Коэффициент обеспеченности запасов

Коэффициент оборачиваемости запасов = Выручка от продаж / Средняя величина запасовстр.2110 / (стр.1210нп.+стр.1210кп.)*0.5

н.п. и к.п. – значение строки баланса на начало периода и конец периода соответственно.

В качестве заключения

Что такое кредитный скоринг, зачем он нужен банкам и как не стать плохим клиентом

Эта система позволяет финансовым организациям установить платёжеспособность человека, уровень риска при выдаче ссуды определённому заёмщику

Но важно помнить, что хотя повышенный рейтинг играет важную роль в принятии решения, последнее слово остаётся всё же за банком

Наталья Плотникова, Финансовый консультант, специалист по кредитованию 97 статей на сайте

Финансовый консультант КПК «Согласие», специалист по кредитованию юридических и физических лиц. Окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Стаж работы в сфере кредитования 11 лет.

Применение скоринга в банковской сфере

Посмотрим, как можно применить описанные выше идеи к оценке кредитных рисков.Банкам, выдающим кредиты, требуется каким-либо образом оценить нового клиента и принять решение о выдаче или невыдаче ему запрашиваемого кредита.В мировой практике существует два основных метода осуществления этой процедуры, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом:

  •     субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов;
  •     автоматизированные системы скоринга.

Методика оценки кредитного риска посредством скоринговых систем, позволяет, оценив набор социальных признаков, характеризующих заемщика, сказать, стоит ли выдавать ему кредит. Эта методика используется уже на протяжении более полувека для оценки кредитоспособности, как предприятий, так и физических лиц

Важной особенностью скоринговых систем является то, что решение о выдаче кредита может приниматься автоматически без участия специалиста.Согласно общей философии скоринга, не требуется искать объяснения, почему данный клиент не вернул выданные деньги. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента

Основные виды скоринга

В настоящее время выделяют следующие виды скоринга:

  1. Скоринг по кредитной истории
  2. Скоринг мобильный операторов — это совершенно новый вид скоринга, который развивается стремительными темпами и имеет огромный потенциал своего развития и применения в нашей  стране. Данный вид скоринга анализирует расходы и оплату человека за мобильную связь.
  3. Скоринг социально-демографических показателей
  4. Скоринг информации из заявки на кредит

Скоринговыми системами используются данные, полученные путем анализа вероятности возврата кредита определенными категориями заемщиков, для чего используются миллионы кредитных историй. В основу метода положено предположение о наличии связи между социальными характеристиками человека (пол, возраст, образование, семейное положение, наличие детей) и его способностью своевременно вносить платежи по кредиту.

Построение самой скоринговой системы основано на создание портрета потенциального кредитополучателя. Каждый портрет заемщика получает определенное количество баллов, а позже и соответствующий статус. С помощью данной системы обрабатываются анкетные данные всех заемщиков. Системой учитывается большое количество факторов, например, стаж работы, размер зарплаты, наличие залога и поручителя, кредитная история (своевременное или досрочное погашение предыдущих кредитов, задержки в их выплате и многое другое). Каждому из факторов присваивается определенный балл, а сумма этих баллов и составляет конечный результат, выражаемый в скоринговом балле.

В конечном итоге, в зависимости от того сколько баллов наберет потенциальный заемщик, ему присваивается определенная категория (клиент с высоким риском, с низким риском и высоким риском). Далее уже, банк устанавливает такому заемщику процентную ставку и лимит. Для низкорискового заемщика минимальную ставку и высокий лимит, а для заемщика с высоким риском – самую большую ставку и меньший лимит, либо вовсе отрицательное решение по кредиту.

Самым главным плюсом и преимуществом кредитного скоринга является то, что это полностью автоматизированное и объективное принятие решения по оценке кредитополучателя. Кроме того, сейчас на высококонкурентном банковском рынке наличие современной и «умной» скоринговой системы является конкурентным преимуществом кредитного учреждения (Банки, МФО).

Основные данные для проведения скоринга

Алгоритм скоринговой процедуры, как уже было отмечено, отличается достаточно высокой сложностью, к тому же непросто однозначно ответить, что именно будут оценивать конкретное финансовое учреждение. Однако можно выделить ряд данных заемщика, по которым принимается решение о выдаче займа или кредита.

Что такое кредитный скоринг, зачем он нужен банкам и как не стать плохим клиентом

  • возрастные параметры;
  • регистрация и место проживания;
  • семейное положение;
  • наличие детей (иждивенцев);
  • уровень образования;
  • место работы;
  • общая продолжительность трудовой деятельности;
  • должность;
  • заработная плата;
  • наличие дополнительных доходов и т.д.

Если вы по каждому критерию попадаете в определённые рамки, то получаете дополнительные баллы. В конце программа суммирует все «очки», после чего выводится общая сумма. Если она меньше конкретного показателя, следует отказ.

Необходимо учитывать, что, кроме компьютерной программы, оценивание потенциальной платежеспособности заёмщика производит и сотрудник банка во время личной встречи. Визуальный контроль – ещё один важный фактор одобрения или отказа в кредите.

Каждый кредитный менеджер имеет подробную инструкцию по визуальной проверке заёмщика. Сюда входит осмотр внешнего вида, оценка речи, адекватности поведения человека. Если клиент производит неприятное впечатление, специалист может сделать пометку об отказе в займе.

Что такое кредитный скоринг, зачем он нужен банкам и как не стать плохим клиентом
Таким образом, финансовые учреждения имеют много возможностей проверить кредитоспособность клиента. При этом очень удобно совмещать использование скоринговой программы, проверку кредитной истории и оценку внешнего вида потенциального заёмщика.

Виды кредитного скоринга

Как правило, выделяют минимум три области применения кредитного скоринга:

  1. скоринг заявлений (application scoring);
  2. поведенческий скоринг (behaviour scoring);
  3. скоринг по взысканию (collection scoring).

Скоринг заявлений – это определение
кредитоспособности (уровня риска дефолта) заявителя при принятии
решения о предоставлении кредита на основании данных, доступных в
момент подачи заявления, – информации собственно из
заявления, собственных данных кредитной организации, данных из
кредитного бюро, а также других доступных баз данных (например, по
утерянным паспортам).

При этом принимается не только решение о предоставлении
кредита, но и о размере и условиях кредитования.

После того как кредит выдан, необходимо отслеживать его
использование и возврат. И если в случае кредитов с фиксированными
условиями, т.е. ключевым является определение кредитоспособности
клиента на момент выдачи кредита, то для кредитной линии – в
том числе револьверной кредитной карты – ситуация отличается
коренным образом. Неизвестно, как клиент будет пользоваться кредитом
– сразу выберет весь кредитный лимит или только его часть,
как будет возвращать – сразу все или только минимальный
установленный платеж, и не изменится ли его кредитоспособность через
шесть месяцев или через год. И это – область поведенческого
скоринга, где под этим названием на самом деле скрывается целый набор
решаемых задач.

В первую очередь это оценка риска просрочки платежа и/или
невозврата и определение тех действий, которые необходимо предпринять,
– в этом поведенческий скоринг переходит в скоринг по
взысканию (collection scoring).

Следующей задачей, решаемой в рамках поведенческого скоринга,
является определение доходности/убыточности клиента для кредитной
организации. Для этого отслеживается история его транзакций на
протяжении определенного отрезка времени (например, шести месяцев) и
согласно установленным критериям определяется его
«ценность», а потом на основании уже известных
клиентских историй и профилей клиентов прогнозируется будущая
«доходность» клиентов, находящихся в кредитном портфеле в данный момент.

В этом же классе определение таких важных параметров клиентов,
как вероятность их ухода (attrition), склонность их к использованию
данного или других продуктов (propensity), а также к увеличению объемов
использования (up-sale) или приобретения других продуктов (cross-sell).

Следует сделать два крайне важных замечания:

1) данные по транзакциям используются для выявления и
предотвращения мошенничества (и это тоже относят к поведенческому скорингу);

2) для поведенческого скоринга все в большей степени
используются данные не только по конкретному счету (продукту), а весь
комплекс данных по клиенту, т.е. как именно он пользуется всем набором
используемых продуктов.

Прагматический подход, т.е. отказ от поиска причинно-следственных связей между параметрами и использование
выявленных зависимостей между параметрами для прогнозирования поведения
клиента (вероятности дефолта по кредиту), вызывает у многих довольно
сильное отторжение и приводит к определенным законодательным
ограничениям в этой области в некоторых странах.

Критерии

Что такое кредитный скоринг, зачем он нужен банкам и как не стать плохим клиентомЕдиной системы подсчета этого показателя не существует. Каждый банк или же какая-то другая финансовая организация сами для себя определяют перечень критериев и цифровой эквивалент того или иного значения. Однако наиболее часто используются следующие критерии:1. Персональные данные, конкретно:

пол;возраст – относительно молодым людям, в возрасте от 18 до 35 лет, назначается от семи баллов, людям среднего возраста (от 35 до 45 лет) начисляется от двадцати девяти баллов, всем, кто старше этого возраста, – 35 баллов. Скорее всего, банки думают, что с возрастом люди становятся более ответственными за свои поступки.семейное положение – потенциальным заемщикам, которые находятся на данный момент в официальном браке, банк может присудить от 29 баллов, «гордым одиночкам» – напротив, не более семи баллов. Скорее всего, здесь учитывается возможность одного из супругов взять на себя обязательство по кредиту в том случае, если у заемщика возникнут какие-либо проблемы (заболеет, уволят с работы и т. д.).

2. Степень достатка клиента. Главным образом здесь рассматривается:

где работает (форма собственности предприятия) и какую должность занимает;на протяжении какого периода времени человек не менял место работы, сколько работает вообще;величина и динамика доходов;есть ли финансовые обязательства перед другими структурами и насколько они адекватны задекларированному доходу;имеют ли место какие-либо дополнительные способы заработка (официальные или «не очень»).

Важно учитывать и то, что во внимание берется кредитная история. Практически все кредиторы обращают на нее внимание. При наличии у клиента просроченной задолженности в другом банке (особенно по текущим ежемесячным платежам) шансы получить заем в большинстве случаев сводятся к нулю

При наличии у клиента просроченной задолженности в другом банке (особенно по текущим ежемесячным платежам) шансы получить заем в большинстве случаев сводятся к нулю.

3. Вся прочая информация. В этом разделе могут быть учтены самые разнообразные факторы

Наиболее часто берутся во внимание:

наличие движимого и недвижимого имущества в собственности (на данный момент);наличие поручительства по другому кредиту или залога;с какой периодичностью вы бываете за границей и в каких странах.

Все эти критерии на первый взгляд выглядят несколько нелепо, однако они в определенной мере позволяют банковскому работнику оценить платежеспособность будущего заемщика.

Сложив все баллы, начисленные за каждый вышеперечисленный критерий, выводится общий «индекс доверия» будущего заемщика.

Следует отметить, что все системы, предназначенные для подсчета этого критерия, выполняют достаточно примитивную «механическую» оценку всех этих критериев, оценивая их исключительно на документах, предоставленных клиентом. Яркое тому подтверждение – это то, что заемщику могут существенно понизить балл за то, что у него нет постоянной прописки в том регионе, где он хочет взять кредит или там, где работает (считается, что это минус его доходам и социальному положению)

И наоборот, начислить много дополнительных баллов за указанную и подтвержденную руководящую должность (не взяв во внимание то, что указанная компания только вчера открыта)

Что такое кредитный скоринг, зачем он нужен банкам и как не стать плохим клиентом

уровень скоринг балла для принятия решения банком

Плюсы и минусы кредитного скоринга

Более подробно о системе автопроверки кредитоспособности заёмщика можно прочитать в книге Элизабет Мэйз «Руководство по кредитному скорингу». Пока же стоит упомянуть о преимуществах и недостатках применения этого метода.

Сначала сильные стороны скоринга:

  • уменьшение влияния человеческого фактора на рассмотрение заявки (предвзятость сотрудника или слишком лояльное отношение);
  • сокращение времени на изучение личности потенциального заёмщика;
  • повышение конкурентоспособности банка, использующего скоринг, перед теми финансовыми учреждениями, которые используют ручной способ обработки данных, за счёт универсализации процесса;
  • снижение рисков благодаря отсеиванию мошенников или недобросовестных клиентов.

Что такое кредитный скоринг, зачем он нужен банкам и как не стать плохим клиентом

  • возможные сбои компьютерных скоринговых программ;
  • необходимость регулярного внесения изменений в имеющуюся систему;
  • недостаточно быстрое реагирование системы на перемены в экономической ситуации в государстве;
  • учёт факторов, которые были значимы много лет назад, а сегодня уже утратили актуальность.

Однако, невзирая на некоторые недостатки, скоринговая система считается достаточно действенным финансовым инструментом, позволяющим совместно с изучением кредитной репутации и непосредственным общением с клиентом быстро и точно установить его платёжеспособность.

Существующие скоринговые программы

Крупные финансовые учреждения обычно разрабатывают свои собственные скоринговые программы. Но на рынке имеются уже готовые продукты. Зарубежные компании предлагают такие варианты, как SAS Credit Scoring, Transact SM (Experian-Scorex) и Clementine (SPSS). Популярная отечественная разработка – «Диасофт».

Что такое кредитный скоринг, зачем он нужен банкам и как не стать плохим клиентом

Также скоринговые программы из БКИ присваивают заёмщикам кредитный рейтинг. Те, кто добросовестно осуществляет платежи, получают самые высокие баллы, неплательщики оказываются в конце рейтинга. При этом итоговую сумму баллов указывают совместно с факторами, оказавшими наибольшее влияние на понижение результатов.

К примеру, НБКИ создало собственную скоринговую программу, состоящую из 7 скоринг-карт. Они обновляются раз в квартал, что позволяет повысить эффективность оценивания платёжеспособности клиента, ускорить работу с заёмщиками и снизить риски.

Помимо этого, БКИ предлагают ещё одну услугу, которая позволяет финансовым учреждениям в автоматическом режиме получать информацию о том, что:

  • клиент открыл счета в других кредитных организациях;
  • заёмщик взял новые займы или отправил заявки на оформление ссуды;
  • потребитель просрочил займы в других банках;
  • у клиента изменился лимит по кредитному продукту;
  • у клиента сменились данные паспорта и пр.

Следует понимать, что бюро кредитных историй пока действуют рассогласованно, предлагая различные критерии к оцениванию платёжеспособности потенциального заёмщика. Но, возможно, вскоре эти организации объединятся, и банкам будет гораздо проще проводить скоринг и отсеивать недобросовестных клиентов.

Понятие и суть скоринга в бюро кредитных историй

Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, под которой в российской банковской практике понимается способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. При анализе кредитоспособности в работе Бюро используются скоринг-алгоритмы. В западной банковской практике кредитоспособность трактуется как соединенное с возможностью желание своевременно погасить выданное обязательство. В соответствии с таким определением основная задача скоринга заключается в том, чтобы не только выяснить, в состоянии ли клиент выплатить кредит, но и какова степень надежности и обязательности клиента, иными словами, насколько он «достоин» кредита. Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок http://kredotvet.ru. Суть скоринга состоит не в поиске объяснений, почему конкретный человек не платит, а в определении основных показателей (характеристик), по которым заемщик может быть признан надежным или, наоборот, ненадежным. На Западе при кредитовании юридических лиц скоринг-модели распространены не настолько широко, как в потребительском кредите, поскольку в данном случае легче классифицировать и унифицировать заемщиков по группам (цель кредита, сумма, сроки, приобретаемые товары и т.д.). Нет необходимости в проведении детального анализа источников погашения кредита.

Таким образом, наибольшее значение скоринговая оценка имеет при потребительском кредитовании. Одним из основных преимуществ скоринговых моделей, создаваемых бюро кредитных историй Global Payments Credit Services, является их адаптивность, поскольку при оценке кредитоспособности заемщика необходимо не только использовать стандартные показатели, но и учитывать индивидуальные особенности каждого банка, например принадлежность к определенному региону. На основании этого выводятся зависимые переменные, которые в совокупности со стандартными коэффициентами дают наиболее точный и эффективный результат.

Банкиры не отрицают, что ставки по потребительским кредитам высоки. Тем не менее, сегодня потребительские кредиты востребованы на условиях тех процентных ставок, под которые они предоставляются банками. Об этом свидетельствуют постоянные темпы роста объемов розничного кредитования.

Если бы в России у каждого гражданина или предприятия была кредитная история, то банку достаточно было бы запросить эту информацию в бюро кредитных историй, чтобы сразу оценить степень благонадежности клиента. Кредитные истории заемщиков согласно закону должны храниться в БКИ в течение 15 лет. Размер будущего кредита и ставка по нему будут напрямую зависеть от добросовестности обслуживания долга заемщика в прошлом.

В настоящее время финансовое прошлое заемщика нередко остается для банка тайной. Все зависит от уровня работы службы безопасности, призванной добывать достоверную информацию о надежности клиента. Для банков служба безопасности — одна из основных статей затрат, что также отражается на стоимости кредитов. БКИ не могут заменить службу безопасности банков, однако они могут значительно снизить уровень издержек. Во всем мире активно используется практика приобретения в кредит бытовой техники, автомобилей, квартир. Сегодня этот процесс стремительно развивается в России. И именно сейчас необходимо создать все необходимые условия для его благоприятного развития. Основной шаг уже сделан: Федеральный закон «О кредитных историях» определил правила игры для участников данного процесса. Но насколько эффективными окажутся кредитные бюро, во многом зависит от того, как они будут устроены http://www.611.ru/articles/pochemu_nam.

Выводы

Скоринговый балл – определение относительное, а потому не является гарантией положительного либо же отрицательного ответа от банка. Одновременно с тем заемщикам следует помнить, что все факты их безответственного отношения к своим обязанностям (просрочки по ежемесячным платежам, уклонение от общения с сотрудниками банка в случае просроченной задолженности) вносятся в специальные таблицы, а при последующем обращении даже в другой банк вероятность получить отказ намного выше. Так что кредитной историей надо дорожить, а в случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств лучше попросить денег в долг у друзей, соседей, знакомых или родственников и все-таки внести ежемесячный платеж, сэкономив при этом деньги (банк не начислит штраф) и репутацию добросовестного клиента.

Большинство клиентов, выплатив один кредит, говорят сами себе, что никогда и ни за что не возьмут новый, однако жизнь вносит свои коррективы.

Последнее обновление: 12 июня 2015

Скоринговый балл – это числовое выражение вашей кредитоспособности и, соответственно, благонадежности. Отвечая на вопросы кредитного специалиста (или заполняя онлайн-анкету на сайте микрофинансовой организации), вы предоставляете банку исходные сведения, на основании которых и будет в дальнейшем принято решение о возможности кредитования. Для подсчета баллов банки используют различные скоринг-системы, специально разработанные для этих целей специализирующимися на выпуске таких программ компаниями.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Списание долгов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: